纯达基金:A股波动率上升,市场中性策略能攻善守


来源:中国产业经济信息网   时间:2020-02-22 13:02:57


近日,朝阳永续基金研究平台发布2020年度中国私募基金风云榜1月榜单,上海纯达资产管理有限公司(下称纯达基金)旗下产品荣获“市场中性策略组1月份收益排名”亚军。基金经理朱旭辰表示,纯达基金中性策略具备四大特点,能够在不同的市场情况下,保有持续良好的表现。

朱旭辰进一步解释了纯达基金中性策略的四大特点:第一,多策略并行。纯达基金中性策略为多策略组合,通过基本面、技术面、事件驱动等多因子策略进行量化选股,策略本身相关性较低,可以最大化分散持仓风险;第二,适应力强。大中小盘股票动态平衡、行业权重风格变动较小;第三,策略收益率增强,策略具备alpha增强效果,股票端日内进行策略alpha增强,期货也会提供了一部分策略增强收益;第四,策略一致性,纯达基金市场中性产品策略统一为多因子策略,各产品净值相关性达到0.85以上。

由于市场中性策略利用股指期货等衍生品工具对冲掉系统性风险,所以其表现与市场走势基本没有相关性,能走出独立于市场的表现,赚取组合选股的收益,有效规避股市的系统性风险。

对此,朱旭辰举例称,受疫情影响,2020年2月3日A股开市大跌,当天沪指收跌7.72%,创近4年来最大单日跌幅,在这种极端情况下,在管产品并未出现回撤,仍旧获得正收益,体现了市场中性策略产品低回撤、中收益,“性价比”较高的特征。

展望后市,朱旭辰称, 2020年1月份以来,期指基差环境继续改善,同时市场小盘风格走强,宽基指数波动率和市场流动性呈现回升的态势,中性策略迎来配置良机,该策略低回撤、中收益,尤其适合注重风险控制,追求一定收益,而不是单纯高收益的客户。

纯达基金秉承“以客户收益、感受为中心”的核心价值观,产品线涵盖股票多头、可转债和市场中性策略,力争为不同风险收益特征的客户提供匹配产品。凭借特有的量化选股模型以及对股指期货等衍生工具的使用,纯达基金市场中性策略产品还在第一创业证券主办,私募排排网协办的“金因子”量化投资大赛中上榜2020年1月份榜单十强(市场中性策略组)。

转自:中华网


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